Sh수협은행·한국평가데이터, 비외감기업 신용위험 분석 플랫폼 공동개발

Sh수협은행이 지난 3일 한국평가데이터 본사에서 신학기 Sh수협은행 은행장(왼쪽)과 홍두선 한국평가데이터 대표이사가 참석한 가운데, 구조적 신용리스크 분석 서비스 구축을 위한 업무협약식을 체결했다고 밝혔다. 수협은행 제공. [뉴스락]

[뉴스락] Sh수협은행이 한국평가데이터와 손잡고 비외감기업의 재무 건전성과 잠재 위험을 정밀하게 분석하는 기업신용분석 플랫폼 개발에 나선다.

Sh수협은행은 지난 3일 한국평가데이터 본사에서 신학기 수협은행장과 홍두선 한국평가데이터 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘PRISM Credit Risk Platform’ 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

PRISM은 신용위험 발생 가능성(Probability), 핵심 위험동인(Risk Drivers), 내부 재무구조(Internal Structure), 신용상태 변화 추적(State Migration)의 앞글자를 따 만든 명칭이다.

기존 신용평가 방식이 단일 위험 확률을 제시하는 데 그쳤다면 PRISM은 기업의 현재 재무상태와 위험 발생 원인, 위험이 집중된 영역, 향후 신용상태의 변화 가능성까지 종합적으로 진단하는 것이 특징이다.

양사는 단순한 데이터와 분석기법 공유를 넘어 전문가 판단체계와 결과 해석 방식, 실무 적용 구조까지 공동으로 설계할 계획이다.

특히 플랫폼에는 양기태 Sh수협은행 리스크관리그룹 부행장보가 개발한 ‘기업신용분석 체크리스트’가 핵심 판단체계로 반영된다. 양 부행장보는 스탠더드앤드푸어스와 언스트앤영 등 글로벌 기관을 거쳐 숭실대학교 경영대학원 교수를 역임한 기업신용분석 전문가다.

PRISM에는 설명 가능한 인공지능(XAI) 기반 머신러닝 기술과 전문가 체크리스트가 결합된다. 이를 통해 기업 재무상태가 악화된 이유와 위험 측정 방식, 잠재 위험이 집중된 영역과 세부 점검 항목을 단계적으로 추적할 수 있도록 설계된다.

재무분석 경험이 부족한 실무자도 우선 점검해야 할 항목을 신속하게 파악할 수 있으며 비재무정보와 거래관계에서 발생할 수 있는 위험까지 분석 범위에 포함할 예정이다.

양사는 플랫폼 구축이 완료되면 금융권의 비외감기업 여신심사와 사후관리, 조기경보 체계에 우선 적용할 계획이다. 이후 일반기업의 거래처 재무분석과 공급망 위험관리 분야로 활용 범위를 확대한다.

신학기 Sh수협은행장은 “기업신용분석은 단순한 수치 산출을 넘어 기업의 본질과 미래 변화 가능성을 읽어내는 일”이라며 “PRISM을 통해 금융권의 여신관리 고도화와 산업계의 건전한 상거래 질서를 뒷받침하는 차세대 신용분석 인프라를 구축하겠다”고 말했다.