[센머니=홍민정 기자] 지난해 대외무역 확대와 환율 변동성 증가 영향으로 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 사상 최대치를 기록한 것으로 나타났다.
4일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면, 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래 규모는 2경6779조원으로 전년 대비 1.2%(318조원) 증가했다. 이는 관련 통계 집계 이후 최대 수준이다.
파생금융상품은 통화, 금리, 주식 등 기초자산 가격 변동에 따라 가치가 결정되는 금융상품으로, 주로 위험 회피(헤지) 목적에서 활용된다. 거래소를 통하지 않고 당사자 간 직접 계약으로 이뤄지는 스와프나 선도 거래 등이 대표적인 장외파생상품에 해당한다.
기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원으로 전체의 대부분을 차지했다. 이어 이자율(6215조원), 주식(634조원), 신용(40조원) 순으로 집계됐다.
특히 환율 변동성 확대와 수출 증가 영향으로 통화 선도 거래가 전년 대비 352조원 증가하며 거래 확대를 주도했다. 주식스와프와 통화스와프 역시 각각 179조원, 77조원 증가한 것으로 나타났다. 이는 글로벌 교역 확대와 금융시장 변동성에 대응하기 위한 기업과 금융사의 헤지 수요가 크게 늘어난 데 따른 것으로 분석된다.
반면 이자율 스와프 거래는 금리 인하 기조가 이어지며 금리 변동성이 축소된 영향으로 전년 대비 438조원 감소했다.
권역별로는 은행이 2경1371조원으로 전체의 79.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 이어 증권사가 3853조원(14.4%), 신탁이 1309조원(4.9%) 순으로 나타났다. 거래 상대방은 외국 금융회사(42.7%), 외국계 은행 국내지점(22.2%), 국내은행(14.5%) 순으로 집계됐다.
장외파생상품 시장은 최근 3년간 2231조원(9.1%) 증가하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 이에 따라 지난해 말 기준 장외파생상품 거래 잔액 역시 전년 대비 2% 증가한 1경4632조원으로 확대됐다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
