(사진=금융감독원)
2일 금융감독원에 따르면 금감원은 가상자산 불공정거래 조사를 위해 자체 매매분석 플랫폼 'VISTA(Virtual assets Intelligence System for Trading Analysis)'를 내부 인력으로 구축해 운영 중이다. 해당 시스템은 대용량 데이터 분석, 이상매매 지표 자동 산출, 매매 양태 시각화 기능 등을 갖춘 파이썬 기반 분석 플랫폼이다. 금감원은 최근 API를 활용한 초빈도 매매 등 불공정거래 수법이 지능화됨에 따라 고성능 CPU·GPU 서버 2대를 추가 도입해 AI 알고리즘 적용 기반을 마련했다.
금감원은 우선 1단계로 '혐의구간 자동적출 알고리즘'을 개발했다. 그동안 조사원이 데이터 분석을 통해 수작업으로 식별하던 시세조종 의심 구간을 자동으로 탐지하는 방식이다. '이동구간 격자탐색(Sliding window grid search)' 기법을 적용해 거래 기간을 여러 세부 구간으로 나눈 뒤 모든 구간에 대해 이상매매 여부를 전수 분석한다. 이에 따라 수 초에서 수개월에 이르는 모든 기간의 시세조종 행위를 탐지할 수 있으며, GPU 기반 병렬처리를 통해 수십만 개 이상의 초 단위 구간도 신속하게 분석할 수 있다는 설명이다.
불공정거래 조사 완료 사건을 대상으로 시험한 결과, 조사원이 발견한 모든 혐의 구간을 포착했으며 기존에 탐지하기 어려웠던 추가 의심 구간도 발견해 조사 정확성과 신속성을 높일 수 있는 도구임이 확인됐다고 금감원은 밝혔다.
향후에는 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다. 2단계에서는 조직적 시세조종에 대응하기 위해 혐의 계좌군을 자동 추출하는 군집화 알고리즘을 도입한다. 3단계에서는 가상자산 이상거래 관련 텍스트를 종합 분석하기 위한 가상자산 특화 대규모 언어모형(LLM)을 개발한다. 4단계에서는 온체인 데이터와 자금 흐름을 네트워크 그래프 모형으로 분석해 추가 추적이 필요한 대상을 제시하는 추적지원 시스템을 구축할 계획이다.
금감원은 "AI 기반 조사체계를 더욱 고도화해 가상자산 시장의 불공정거래를 신속히 적발하겠다"며 "적발된 불공정거래에 대해서는 철저한 조사를 통해 엄중히 조치해 이용자를 보호하고 건전한 시장질서를 확립하겠다"고 밝혔다.
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