보험사 K-ICS 경과조치 적극 활용…무·저해지 해지율 원칙모형 시행유예 건의
(서울=연합뉴스) 이율 임수정 채새롬 기자 = 비상계엄 사태 이후 원/달러 환율 급등으로 은행권이 자본비율 관리에 어려움을 겪으면서 금융당국이 스트레스완충자본 도입 유예 등 건전성 규제 완화 방안을 다각도로 검토하고 있다.
은행권에서는 경기대응완충자본(CCyB)과 스트레스 완충자본 적립 수준이 완화를 건의하고 있다.
금융감독원 고위관계자는 15일 "은행권의 여러 건의를 바탕으로 스트레스완충자본 도입 유예를 비롯해 건전성 규제 완화 방안을 검토 중"이라며 "국제결제은행(BIS) 기준을 지키면서도 국가별 재량권 범위에서 기준을 조정하는 등 다양한 방안이 있을 수 있다"고 말했다.
금융당국은 올해 연말부터 17개 국내은행과 8개 은행지주회사에 위기 상황에 대비한 추가자본인 스트레스완충자본 적립을 의무화할 계획이었다.
스트레스테스트(위기상황분석) 결과와 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트(p)까지 기존 최저자본 규제 비율에 더해 추가자본 적립의무를 부과하는 것이다.
이를 담은 은행업·금융지주회사 감독규정 개정안은 현재 규제개혁위원회 심사중이다. 금융당국은 연내 금융위원회 의결을 거쳐 연말부터 스트레스 완충자본 추가 적립을 시행할 예정이었지만, 도입시기를 미루거나, 속도를 완화하는 등의 방안을 검토중이다.
올해 5월부터 1%로 상향조정된 경기대응완충자본 적립 수준도 완화될 수 있다.
경기대응완충자본이란 신용팽창기에 은행에 추가자본을 0∼2.5%까지 적립토록 하고 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화해 이를 사용토록 하는 제도를 말한다.
2016년에 도입된 이후 0% 수준을 유지해왔지만, 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 부실화 가능성에 대비해 금융위원회는 올해 5월부터 적립의무 수준을 1%로 상향조정하기로 지난해 금융위에서 의결한 바 있다.
이는 원/달러 환율 변동성, 은행대출 연체율, 회사채 신용스프레드 등의 지표를 감안해 금융위 의결을 거쳐 즉각 해소될 수 있다.
한 시중은행 관계자는 "이미 도입된 경기대응완충자본과 이달 중 도입 예정인 스트레스 완충자본 부과 수준이 합리적으로 수준으로 개선될 경우 자본비율 등 관리나 대출, 배당에 도움이 될 것"이라고 말했다.
은행권은 원/달러 환율이 3일 비상계엄 선포 당일 1,440원대까지 치솟았다가 1,430원대에서 크게 떨어지지 않으면서 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 하락을 우려하고 있다. 14일 새벽 2시 원/달러 환율은 1,435.20원에 거래를 마감했다.
은행이 지켜야 하는 BIS 규제비율은 ▲ 보통주자본 8.0% ▲ 기본자본 9.5% ▲ 총자본 11.5%다. 금융 체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%포인트(p)를 가산해 총자본비율을 규제한다. 3분기 말 5대 시중은행의 총자본비율은 KB 16.75%, NH농협 16.16%, 신한 15.85%, 우리 15.63%, 하나 15.42%로 규제 비율을 3∼4%p 웃돈다.
주요 금융지주들은 환율이 10원 높아지면 자기자본비율이 약 0.01∼0.02%포인트(p) 낮아지는 것으로 추정한다.
금융당국 고위 관계자는 "비상계엄 사태 이후 추이를 아직 지켜봐야 하는 시점"이라며 "업권별로 건의 사항을 폭넓게 듣고 가능한 모든 방안을 검토하면서, 적확한 시점에 적절한 조처를 할 예정"이라고 말했다.
금감원은 최근 금융시장 변동성 확대로 건전성 지표인 지급여력(K-ICS) 비율 하락 방어에 비상이 걸린 보험업권의 경과조치 활용을 적극적으로 허용한다는 방침이다.
보험사 지급여력비율은 금리 하락에 직접적인 영향을 받는다. 새 회계기준인 IFRS17 도입 이후 금리 하락은 자본을 감소시켜 K-ICS를 떨어뜨리는데 비상계엄 사태 이후 금리 인하 경로가 가속화될 것으로 전망되면서 보험사들은 K-ICS 비율 하락을 더욱이 우려하고 있다.
금감원 관계자는 "현재 정기적으로 2년마다 경과조치를 신청할 수 있고, 시장 변동이 클 때는 수시로 신청할 수 있다"며 "시장 변동성이 큰 상황에서 보험사 신청이 있을 시 적극적으로 허용하겠다는 것"이라고 설명했다.
한 보험사 관계자는 "시장 불확실성이 기존에도 높았는데 계엄 사태 이후 변동성이 너무 커졌다"며 "금리 하향 압박이 심화하면서 많은 보험사가 경과조치를 신청할 것으로 예상된다"고 말했다.
금융당국이 최근 무·저해지 보험 해지율 관련 가이드라인을 발표했고, 2027년까지 보험부채 할인율 현실화 방안이 시행되는 것도 K-ICS 비율 하락에 영향을 주는 요인이다.
금융당국이 제시한 무·저해지 해지율 원칙모형을 선택하면 부채가 늘어나 당장 올해 결산부터 보험계약마진(CSM)이 감소하고, K-ICS 비율도 하락할 것으로 전망된다. 2027년까지 단계적으로 보험부채 할인율이 하락하면 부채 증가로 인해 자본이 감소한다.
보험사들은 무·저해지 해지율 원칙모형 시행 시기 유예, 보험부채 할인율 현실화 유예 등 추가규제 개선도 건의하고 있다.
yulsid@yna.co.kr
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