함용일 금감원 부원장 "신한투자증권, LP 조직적 문제…강하게 조치"

[프라임경제] 신한투자증권의 유동성공급(LP) 업무 부서에서 LP 업무가 아닌 선물매매로 1300억원대 손실을 본 데 대해 함용일 금융감독원 부원장이 "강하게 조치할 수밖에 없다"고 말했다.

31일 함 부원장은 금융위 브리핑실에서 자본시장 현안 관련 브리핑을 열고, 고려아연 공개매수 및 유상증자, 신한투자증권의 대규모 LP 손실 사태, 두산밥캣 합병분할 등에 대해 언급했다. 

특히 신한투자증권의 대규모 LP 손실 관련 "신한투자증권의 문제가 확인 됐고, 추가 문제점도 파악이 됐다"며 "문제 파악과 원인은 어느 정도 파악이 됏으나 검사 처리 과정에 시간이 걸릴 것"이라고 알렸다.

앞서 지난 10일 신한투자증권은 장내 선물 매매 및 청산에 따른 손실이 발생했다고 공시했다. 이에 금감원은 신한투자증권뿐 아니라 증권사 전체 LP 업무 전수 조사에 착수했다. 

신한투자증권은 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급이라는 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 하다가 1300억원대 손실이 발생했다. 손실을 메우기 위해 허위 스왑거래가 등록된 사실도 발견됐다. 스왑거래란 미래의 특정일 또는 특정기간 동안 어떤 상품 또는 금융자산(부채)을 상대방의 상품이나 금융 자산과 교환하는 거래다.  

이같은 사태에 대해 금감원은 증권사 중에서도 신한투자증권의 내부통제가 부실하다고 봤다.

함 부원장은 "개인 일탈은 당연하고 조직적인 것도 당연하다"며 "수평적 수직적 무제가 동시에 일어나면 운용상 문제라고 봐야 한다"고 지적했다.

그러면서 "LP는 헷지 부서인데 헷지 부서에 투기적 포지션을 열어 두고 1300억원 손실이 날 때까지 투자할 수 있냐"고 덧붙였다.

함 부원장은 "이런 부분에 대해 통제가 안 된 회사가 있는가 하면, 치밀하게 일단위, 주단위, 달단위로 익스포저(위험노출액) 총량을 관리하는 회사도 있다"며 "과거에도 이런 일은 있었는데 이번에는 크게 발생했다"고 밝혔다.