Sh수협은행, AI로 기업 신용위험 조기 진단…‘크레디트래커’ 공개

양기태 Sh수협은행 리스크관리본부 부행장보. [Sh수협은행]

[직썰 / 손성은 기자] Sh수협은행이 설명가능한 인공지능(AI)을 활용한 기업 신용위험 관리 사례를 공개했다. 위험 발생 가능성을 예측하는 데 그치지 않고 원인과 축적 과정을 분석하는 조기경보 체계를 통해 금융권 리스크 관리 방향을 제시했다.

Sh수협은행은 지난달 18일 서울 포시즌스호텔에서 열린 ‘SAS Innovate on Tour Seoul 2026’에서 설명가능한 AI(XAI) 기반 조기경보 리스크 인텔리전스 사례를 발표했다고 2일 밝혔다.

‘SAS Innovate on Tour’는 북미와 유럽, 아시아 주요 도시를 순회하며 열리는 SAS의 글로벌 행사로, 인공지능(AI)과 데이터 분석, 리스크 관리 분야의 최신 기술과 활용 사례를 공유하는 자리다. 올해 서울 행사에서는 AI를 활용한 의사결정과 금융산업의 디지털 전환이 주요 주제로 다뤄졌다.

이날 양기태 Sh수협은행 리스크관리본부 부행장보는 SAS코리아와 공동 세션에서 ‘리스크 통제는 물론 수익 극대화까지: 조기경보 기반 리스크 인텔리전스 구축 전략’을 주제로 발표했다.

양 부행장보는 금융시장의 불확실성이 확대되면서 단일 변수나 계량모형만으로 기업의 신용위험을 설명하기 어려워졌다고 진단했다. 바젤Ⅱ(BaselⅡ) 도입 이후 신용위험 관리가 계량모형 중심으로 표준화되면서 분석 효율성은 높아졌지만, 개별 기업의 특성과 복합적인 위험 신호를 포착하는 데는 한계가 있었다고 설명했다.

이어 설명가능한 AI가 이러한 한계를 보완할 수 있다고 강조했다. 그는 “현대 금융시장은 단일 변수나 모형만으로 설명하기 어려운 복합적 환경으로 진화하고 있다”며 “설명가능한 AI를 통해 위험의 위치와 원인을 추적하면 금융기관이 위험을 이해하는 방식을 한 단계 발전시킬 수 있다”고 말했다.

양 부행장보는 Sh수협은행이 운영 중인 조기경보 리스크 인텔리전스 플랫폼 ’크레디트래커(Creditracker)’도 소개했다.

크레디트래커는 기업의 재무지표와 경영성과에서 나타나는 이상 징후를 탐지한 뒤 위험이 발생한 영역과 세부 원인을 추적하는 설명가능한 AI 기반 플랫폼이다. 신용분석가는 이를 통해 위험 여부뿐 아니라 위험이 발생한 배경과 재무 항목별 변화, 위험이 축적되는 과정까지 확인할 수 있다.

양 부행장보는 “과거 금융이 위험을 계산하는 데 집중했다면 앞으로는 위험이 발생한 이유와 위치를 이해하는 방향으로 발전해야 한다”며 “설명가능한 AI는 전문가의 신용분석 논리와 머신러닝의 예측 역량을 연결하는 새로운 금융 언어가 될 것”이라고 말했다.