Sh수협은행, 설명가능한 AI 기반 리스크 관리 전략 공개…"위험의 원인까지 추적"

[사진=Sh수협은행]

Sh수협은행이 설명가능한 인공지능(XAI)을 활용한 신용리스크 관리 전략을 글로벌 AI 행사에서 소개하며 금융권 AI 활용 사례를 공유했다.

Sh수협은행은 지난 18일 서울 포시즌스호텔에서 열린 'SAS Innovate on Tour Seoul 2026'에서 설명가능한 AI 기반 조기경보 리스크 인텔리전스 구축 사례를 발표했다고 2일 밝혔다.

'SAS Innovate on Tour'는 북미와 유럽, 아시아 주요 도시에서 열리는 SAS의 글로벌 행사로, 세계 금융기관과 기업들이 인공지능(AI), 데이터 분석, 리스크 관리의 미래를 논의하는 자리다. 올해 서울 행사에서는 AI와 의사결정의 미래가 핵심 주제로 다뤄졌다.

이날 발표자로 나선 양기태 Sh수협은행 리스크관리본부 부행장보는 SAS코리아와 공동 세션을 통해 '리스크 통제는 물론 수익 극대화까지: 조기경보 기반 리스크 인텔리전스 구축 전략'을 주제로 설명가능한 AI 활용 사례를 소개했다.

양 부행장보는 금융산업이 직면한 가장 큰 과제로 '불확실성의 구조적 확대'를 꼽으며 "현대 금융시장은 단일 변수나 단일 모형만으로 설명하기 어려운 복합적인 환경으로 진화하고 있다"며 "위험은 하나의 요인이 아니라 다양한 요인이 시간에 따라 축적되며 발생한다"고 설명했다.

이어 BaselⅡ 도입 이후 계량모형 중심으로 표준화된 신용평가 체계가 분석 효율성을 높였지만, 개별 기업의 특성과 복합적인 위험 신호가 일부 희석되는 한계도 나타났다고 진단했다.

그는 "BaselⅡ가 신용위험을 평균의 수학으로 만들었다면 설명가능한 AI는 개별 기업의 위험 신호와 붕괴 패턴을 읽어내는 장인의 감각을 데이터로 복원하는 과정"이라며 "AI는 인간을 대체하는 기술이 아니라 금융 판단의 논리를 복원하는 기술이자 금융 판단의 재장인화 과정"이라고 강조했다.

양 부행장보는 이러한 철학을 바탕으로 Sh수협은행이 운영 중인 조기경보 리스크 인텔리전스 플랫폼 'Creditracker'를 소개했다.

Creditracker는 설명가능한 AI를 기반으로 신용분석가의 전문성과 머신러닝 예측 기술을 결합해 기업의 재무지표와 경영성과에서 발생하는 이상 징후를 탐지하고 위험이 축적되는 원인과 위치를 분석하는 시스템이다.

이를 통해 신용분석가는 단순히 위험 여부를 확인하는 데 그치지 않고, 위험이 발생한 원인과 재무 항목, 위험이 축적되는 경로까지 입체적으로 분석할 수 있다는 설명이다.

양 부행장보는 "과거 금융이 '어떻게(How)'를 계산하는 데 집중했다면 앞으로는 '왜(Why)'를 이해하고 '어디서(Where)' 위험이 발생하는지를 탐색하는 방향으로 진화해야 한다"며 "설명가능한 AI는 전문가의 신용분석 논리와 머신러닝의 예측력을 연결해 위험을 이해하는 새로운 금융 언어가 될 것"이라고 말했다.

이어 "조기경보의 본질은 확률 계산이 아니라 위험 구조와 패턴을 발견하는 데 있다"며 "설명가능한 AI를 통해 금융기관이 위험을 이해하는 방식도 한 단계 발전할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

[폴리뉴스 김지혜 기자]