기업대출 RW 완화하자는 금융권, 안된다는 당국

[이데일리 정민주 기자] 가계대출 제한, 생산적 금융 확대, 국민성장펀드 초저리대출 등 금융권 대출이 기업대출로 쏠리게 되면서 기업대출 위험가중치(RW) 완화를 검토해야 한다는 의견이 다시 나오고 있다. 특히 생산적 금융과 초저리대출을 통해 중소·중견기업 대출을 늘리게 된다면 기업대출 RW는 급격하게 불어날 수 있다는 우려다. 하지만 바젤3 규제에 금융당국은 기업대출 RW를 완화하기 어렵다는 입장이다.

사진은 서울 시내의 은행 ATM 기기. (사진=연합뉴스)

20일 금융권에 따르면 현재 금융권 기업대출 RW는 50~150%를 적용 중이다. 지난해 10월 정책목적펀드 투자 RW는 400%에서 100%로 완화했지만 금융권이 기대했던 기업대출은 기존 수준을 유지했다. 금융권은 지난해 줄곧 기업대출 RW 조정을 요청해 왔던 터라 아쉬움을 내비치기도 했다. 기업대출 RW는 주택담보대출(현 20%)에 많게는 7배 이르기 때문에 정부 주문대로 주담대를 줄이고 기업대출을 늘리려면 RW 조정도 있어야 한다는 주장이었다. 제조업 등 산업부분과 성장성 있는 중소기업 대출 RW라도 내려달라는 의견도 지속 전달됐다.

금융당국이 바젤3 규제를 이유로 기업대출 RW는 손댈 수 없다고 하자 금융권도 올해부터는 자체 심사를 강화하는 방안으로 리스크 축소에 나섰다. 하지만 정부가 생산적 금융에 이어 국민성장펀드 초저리대출까지 동참을 유도하자 추가 유인책이 필요하다는 목소리를 내고 있다. 당초 금융당국은 산업은행 50조원만 초저리대출로 인정하기로 했지만 금융지주가 산업은행 수준으로 금리를 맞춰오면 이 또한 초저리대출 실적으로 반영할 구상이다.

한 금융권 관계자는 “바젤3 때문에 금융당국이 기업대출 RW를 완화하지 않을 것임을 알지만, 최소 5년간 쌓일 기업대출발 RW를 고려하면 소폭 완화라도 추진해봐야 한다는 취지”라면서 “은행 입장에서 자본 부담을 가장 많이 키우는 게 중소기업과 혁신기업 대출에 대한 RW”라고 토로했다.

또 다른 관계자는 “초저리대출을 하고 싶어도 중소·중견기업까지 참여해야 한다면 금융권에게는 금리와 대출 리스크라는 두 가지 부담이 함께 오지 않겠냐”면서 “어떤 방식으로라도 인센티브가 있어야 할 것”이라고 말했다.

일각에서는 은행의 자체 신용평가 시스템인 내부등급법에서 방법을 찾아야 한다는 의견도 나온다. 금융당국이 기업대출 RW를 조정하는 대신 은행이 자체적으로 기업마다 RW를 차등화하도록 금융당국의 허락을 받는 방식이다. 다만 이를 위해서는 금융당국을 설득할 만한 객관적인 기준이 따라야 한다. 가령 성장 가능성이 비슷하거나, 부도 확률에 따라 기업을 묶어보는 식이다. 외부에서 봤을 때도 공감대가 형성될 정도의 명확한 구분이 필요하다는 설명이다.

김석기 한국금융연구원 선임연구위원은 “내부등급법을 활용하면 RW를 조정할 여지가 있을 것”이라면서 “이 방식이 점점 발전하면 하나의 모형이 될 수도 있다”고 설명했다.

이밖에 금융실태평가 등 정부 차원에서 생산적 금융을 실적으로 반영할 수 있는 항목들을 추가하는 유인책도 필요하다는 제안도 나온다.

5대 금융지주는 지난해 생산적·포용금융에 합산 508조원을 투입하기로 했다. KB금융지주와 신한금융이 110조원, NH농협지주 108조원, 하나금융 100조원, 우리금융 80조원 등이다. 이 중 87%인 441조원이 생산적 금융에 투입된다. 대부분 기업대출로 나갈 예정이다.