[일문일답] 이억원 "망분리규제, 보안목적 AI활용시 내달부터 한시완화"

금융위원장, 기자간담회…"금융사 AI역량 엄격 선별해 전면폐지도 검토"

출입기자단 간담회하는 이억원 금융위원장

[금융위원회 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김지연 강류나 기자 = 이억원 금융위원장은 21일 "망분리 규제가 급속한 AX(인공지능 전환) 시대에 많은 한계점이 드러나고 있다"면서 단계적인 완화 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 "일정한 보안 역량을 갖춘 금융회사가 보안 강화 목적으로 AI 활용을 원할 경우 전문가 심사 등을 거쳐 망분리 규제를 한시 완화하는 방안을 6월부터 조속히 시행하겠다"고 말했다.

더 나아가 "고도의 보안 역량과 AI 활용 능력을 갖춘 금융회사를 엄격히 선별해서 망분리 규제를 전면 폐지하는 방안도 검토·추진하겠다"고 덧붙였다.

다음은 이 위원장과 일문일답.

-- 비거주 1주택자에 대한 대출 규제 관련 진행 상황은. 투기성 대출을 어떻게 걸러낼 수 있나.

▲ 투기적 목적의 비거주 1주택 관련 대출규제 방안을 계속 검토 중이고 여러 가지 짚어볼 부분이 있어 아직 확정은 안 됐다. 수도권 은행권이 가진 수도권 규제 지역 아파트 1주택 전세 대출 규모가 약 9조2천억원, 5만9천건 정도 된다. 계속해서 이런 현황 파악도 해봐야 한다. 투기적 목적을 어떻게 정의하고 걸러낼 건지는 계속 논의 중이다. 만약 규제한다면 '포지티브 방식'인지, '네거티브 방식'인지 등 여러 아이디어 듣고 검토하겠다.

-- 금융위원회가 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 관련 과징금 제재안을 이례적으로 금융감독원에 돌려보냈는데 중점적으로 본 부분은.

▲ ELS의 경우 금융소비자보호법 시행 이후에 다수의 금융기관이 연루된 첫 번째 대규모 제재고, 다른 유사사례의 시금석이 될 수 있어 사실관계 파악이나 법률 적용 등에 있어서 보다 정교하고 엄밀해야 한다는 게 금융위가 봤던 가장 큰 원칙이다. 금감원도 마찬가지다. 이에 사실관계와 법률적 쟁점 등에서 보완이 필요한 부분을 다시 한번 검토해달라고 요청한 것이다. 아마 금감원에서 (제재안이) 보완돼 오는 대로 신속히 검토해서 처분을 내릴 예정이다.

-- 하나은행이 두나무에 1조원 지분 투자한 것과 관련해 '금가분리' 규제가 풀린 게 아니냐는 해석이 나오는데 어떤 입장인가.

▲ 금가분리는 2017년 말 당시 시대 상황에서 가상자산 투기에 대한 긴급 조치 일환으로 금융회사의 가상자산 참여를 제한한 것이다. 현재는 글로벌 시장 변화, 가상자산 제도화 입법 등이 추진되니 변화된 상황을 어떻게 종합적으로 볼 건지 봐야 한다. 금융당국 입장에서는 글로벌 흐름이 어떻게 가는지, 금융기관이 가상자산에 참여할 때 이용자 보호나 금융안정 등 측면도 종합적으로 봐야 한다. 또 스테이블코인 도입이나 가상자산 거래소 규율 체계 정비를 포함한 가상자산법 2단계 입법도 하고 있기에 이와 연계해 종합적으로 살펴보겠다.

-- 지배구조 개선 관련 지주회장 3연임 제한의 법제화 필요성을 어떻게 보나. 오너가 있는 금융지주도 지배구조 차원에서 개선이 필요하다고 보는지.

▲ 지배구조 개선 필요성을 비롯해 최고경영자(CEO) 연임 절차의 공정성·투명성, 이사회 독립성 등의 방향성도 다 공감한다. 구체적인 방법론이 제일 어렵다. 제도 개선에도 불구하고 실제 현장에서는 참호구축, 이너서클이 없어지지 않고 반복되면서 어떻게 제도를 만들어야 현장에서 제대로 작동할 수 있을지 고민하고 있다.

-- 생산적 금융 관련 위험가중자산(RWA)은 완화됐지만 은행에서는 투자 관련 RWA가 여전히 높다는 지적이 나온다. 주택담보대출 RWA도 신규에만 적용하고 주담대 자체가 많이 늘지 않아 효과가 없다는 지적도 있다. RWA를 더 조정할 계획은.

▲ RWA는 두 번에 걸쳐 완화했고 투자의 경우 '원칙 400%·예외 250%'에서 '원칙 250%·예외 400%'로 조정하고, 정책형 펀드는 확실하게 100%로 갔다. 글로벌 정합성과 배치되지 않으면서 할 수 있는 방법을 하겠다는 것이었다. 그 외에도 운영 리스크나 구조적 외환 포지션 등까지 확대해 RWA를 완화했는데 RWA 전체에 관해 더 개선할 여지가 있는지 보겠다. 주담대 RWA의 경우는 (하한을) 15%에서 20%로 올렸는데 시장상황이나 정책목표 방향성 등을 보고 필요한 부분이 있으면 적극적으로 개선하겠다.

-- 포용금융 관련 김용범 정책실장과 대화를 나눈 게 있나.

▲ 포용금융은 금융 종사자 입장에서 항상 가장 큰 숙제이자 고민이다. 우리 금융이 3개의 층으로 이뤄져야 한다고 생각한다. 첫 번째 층은 제도권 금융이 하는 역할이고 두 번째 층은 정책 서민금융, 세 번째 층은 대안적인 관계다. 1층에서 기본적으로 역할을 많이 해줘야 하지만 지금 그게 안 되니 전부 2층으로 올라온다. 2층이 제대로 구분해줘야 하는데 너무 많이 올라오니 또 안된다. 3층은 아예 사각지대가 된다. 은행은 초우량 차주만 받고 거기서 밀려난 분들이 중금리 대출 크레바스를 뛰어넘어서 높은 금리를 받는 쪽으로 가고 이것이 소위 '금리 단층'이다. 밀려난 분들은 누군가는 받아줘야 한다. 그 사람이 미래에 어떻게 될지 판별하고 관리하고 측정하는 게 결국 금융기관의 역할인데 가장 쉽고 편하고 안전한 쪽으로 간다. 2층에서는 좀 더 선별하면서 사례 관리도 하고 체계적으로 갈 수 있는 역할 분담을 어떻게 해야 하느냐가 저와 김용범 실장뿐 아니라 금융을 하는 분들이 항상 고민하는 문제다.

-- 신용평가모형 같은 경우 현재 인터넷 뱅크 등에서 대안적 평가를 하고 있는데 새롭게 논의되는 신용평가 모형이 있는지.

▲ 신용평가사나 금융기관 모두 기본적으로 과거 금융 이력, 특히 연체 이력에 굉장히 집중한다. 지금은 소득 구조 등이 복합적으로 바뀌고 있기 때문에 신용평가를 새롭게 좀 바꿀 건지 (고민해볼 수도 있다). 신용평가는 사람의 신용상태 또는 상환능력을 평가하는 데이터 정보 산업이다. 외국의 경우 독특한 정보를 발견해 정확하게 상환 능력을 파악하니 수익 기반이 된다고 말하는 사업가도 있었다. 적용 방법에 있어서는 하반기부터 7개 시범 운영되는 소상공인 특화 전용 평가 모델과 같은 과정을 거쳐야 할 거다. 은행들도 시행착오를 겪고 피드백을 받을 거다. 민간에서 다양하게 시도하고 있는 우수 사례도 참고해 개선해나가겠다.

-- 단일종목 레버리지가 곧 출시되는데, 일각에서 증시 변동성 커진 상황에서 우려가 나오는데 시장에 당부하고 싶은 말은.

▲ 취지는 해외와 국내 간 규제 차이가 있어 글로벌 정합성 맞게 바꾸자는 거였다. 지금도 투자자 보호 장치를 제공해오고 있고 (투자자는) 통상적인 교육 외에 심화학습도 추가로 들어야 하고 예치금도 내야 한다. 대상 종목 기초자산도 시총의 10% 이상, 거래량 5% 이상 적격투자등급, 파생상품 거래량 1% 등 '왝더독'(Wag the Dog·꼬리가 몸통을 흔드는 현상)하지 않기 위해 (기준을) 엄선해서 상품을 구성했다. 실제 시장에 나올 때 효과 등을 면밀히 살펴볼 예정이다.

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