금융연 세미나…"바젤3 최종안, 개별 위험 통제 중심…생산적 금융 위축 우려"
"자본 흐름 전환에도 초점 맞춰야…실제 성장에 기여한 자금 식별해야"
(서울=연합뉴스) 이도흔 기자 = 생산적 금융을 확대하기 위해 과도한 위험 강조에서 벗어나 효율적인 자원배분과 은행 건전성을 함께 고려한 제도 개선이 필요하다는 제언이 나왔다.
한국금융연구원 소속 김석기 선임연구위원은 20일 오후 서울 중구 은행회관에서 연구원 주최로 열린 '금융기관 건전성 규제와 생산적 금융' 세미나에 참석해 이같이 밝혔다.
김 연구위원은 바젤3 최종안이 금융위기 이후 은행의 손실흡수능력을 강화하는 방향으로 정교화됐지만, 개별 위험 통제 중심의 위험가중치 체계가 금융의 생산적 역할을 위축시킬 가능성이 있다고 진단했다.
바젤3는 2008년 글로벌 금융위기 이후 도입된 국제 은행 건전성 규제로, 은행의 손실흡수능력과 자본적정성을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.
김 연구위원은 "금융의 역할 중 하나가 위험자본 공급이라는 점을 고려하면 과도한 위험 강조가 위험추구 행위 자체를 억누를 수 있다"고 우려했다.
그는 "바젤 표준방법에 따르면 일반적으로 주식에 대해 250% 위험가중치가 기본이고 일부에만 400% 위험가중치를 적용하지만, 우리나라는 400% 위험가중치를 기본 적용한다"고 지적했다.
은행의 대출이 주로 집중되는 주택담보대출에는 "바젤 규정보다 높은 위험가중치를 적용해 은행 내부 자금을 재조정할 필요가 있다"고도 했다.
그러면서 "주요국 규제 개편 동향과 국내 경제 여건 변화를 면밀히 모니터링해 은행 건전성 제고와 자원배분 효율성이 양립할 수 있는 제도적 기틀을 마련하는 것이 중요하다"고 강조했다.
윤여준 PwC 컨설팅 상무는 "생산적 금융 확대 방향은 자본 흐름의 구조적 전환에 초점을 맞춰야 한다"고 주장했다.
윤 상무는 "우리나라 5대 금융지주의 평균 BIS비율은 15.9%로, 국내 금융지주들은 바젤3 도입 이후 최고 수준의 손실흡수능력을 확보하는 등 안정적인 자본비율을 유지하고 있다"고 진단했다.
이어 생산적 금융 실행체계를 점검할 때 "단순 공급액 규모가 아닌 실제 산업·기업 성장에 기여한 자금을 식별하는 평가 체계 수립이 필요하다"며 "산업·밸류체인·기술테마 단위의 편중위험 관리와 계열사 간 리스크 이전 점검도 필요하다"고 강조했다.
leedh@yna.co.kr
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