지난해 장외파생상품 거래 2경6779조원…사상 최대

[금융감독원]

[직썰 / 최소라 기자] 지난해 대외무역 확대와 환율 변동성 등의 영향으로 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 역대 최대 수준을 기록했다.

4일 금융감독원이 ‘2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면, 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 전년 대비 1.2% 증가한 2경6779조원으로 집계됐다. 이는 사상 최대 규모다.

파생금융상품은 통화, 채권, 주식 등 기초자산의 가치 변동에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로, 금융회사와 기관투자자들이 가격 변동 위험과 신용 위험을 관리하기 위한 수단으로 활용된다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원으로 전체의 73.9%를 차지해 가장 큰 비중을 나타냈다.

특히 통화선도 거래가 1경8517조원으로 대부분을 차지했으며, 전년보다 352조원 증가해 뚜렷한 상승세를 보였다고 밝혔다. 통화선도는 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 거래하는 계약을 의미한다.

이외에도 이자율 관련 거래는 6215조원(23.2%), 주식 관련 거래 634조원(2.4%), 신용 관련 거래 40조원(0.2%) 순으로 집계됐다.

주식 관련 장외파생상품 가운데서는 주식스와프 거래가 605조원으로 전체의 95.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했고, 전년 대비 179조원 증가했다.

금감원은 이 같은 거래 확대 배경으로 “대외무역 증가와 환율 변동성, 주식시장 변동성 확대에 따른 헤지 수요 증가를 꼽았다”고 밝혔다.

반면 이자율 스와프 거래는 금리 인하 기조가 이어지면서 금리 변동성이 축소돼 관련 헤지 수요가 줄어들었고, 이에 따라 전년 대비 438조원 감소했다.

권역별로는 은행이 2조1371조원으로 전체의 79.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 이어 증권 3853조원(14.4%), 신탁 1309조원(4.9%), 보험 243조원(0.9%) 순으로 나타났다.

장외파생상품 거래규모는 최근 3년간 2231조원(9.1%) 증가하는 등 지속적인 성장 흐름을 이어가고 있다고 밝혔다. 아울러 지난해 말 기준 거래잔액은 전년 말보다 2.0% 늘어난 1경4632조원으로 집계됐다고 밝혔다.