수출입은행, 신용평가시스템 전면 개편…AI·투자모형 도입으로 생산적 금융 강화

 

[사진=한국수출입은행]

한국수출입은행이 인공지능(AI) 기반 평가체계와 투자 전용 신용평가모형을 도입하는 등 신용평가시스템 전면 개편에 나선다. 담보 중심 금융에서 벗어나 기술력과 성장성을 반영한 생산적 금융 기반을 강화하기 위한 조치다.

수출입은행은 21일 거래기업의 부도 위험을 사전에 측정하고 여신 한도·금리 산정, 충당금 관리 등에 활용되는 신용평가시스템 고도화 작업에 착수한다고 밝혔다.

이번 개편은 ▲시스템 고도화 ▲투자 전용 평가모형 신설 ▲ESG 기반 평가체계 구축 등 세 축으로 추진된다.

우선 기존 재무평가모형을 최근 시장 환경에 맞게 개선하고, AI를 활용한 비재무 정보 계량화와 재무분석 기능을 강화한다. 이를 통해 신용등급의 정확도와 변별력을 높이고 평가 절차 전반의 일관성도 강화한다는 계획이다.

중장기적으로는 기업금융 플랫폼과 연계한 AI 기반 고객 서비스 도입도 검토한다. 기업이 보다 신속하고 정교한 금융 서비스를 받을 수 있도록 디지털 전환을 병행하겠다는 구상이다.

투자 전용 신용평가모형도 새롭게 마련된다. 2025년 12월 예정된 수출입은행법 개정에 맞춰 직접투자와 간접투자 유형별 평가체계를 별도로 구축하고, 기술력과 성장성을 중심으로 기업을 심사할 예정이다.

특히 벤처기업과 스타트업 등 성장 기업에 대한 투자 심사 역량을 높여 정책금융의 역할을 확대하겠다는 의미로 해석된다.

ESG 평가체계도 단계적으로 도입된다. 수출입은행은 거래 기업의 환경·사회·지배구조 경영 정보를 신용평가 요소에 반영해 지속가능경영 수준까지 평가 범위를 넓힐 방침이다.

수출입은행 관계자는 "이번 시스템 개편은 정책금융 기능을 뒷받침할 핵심 인프라가 될 것"이라며 "기술력과 성장성을 갖춘 기업이 합리적으로 평가받을 수 있도록 정교한 신용평가 체계를 구축하겠다"고 말했다.

한편 수출입은행은 지난해 말 기준 전체 여신의 88.6%가 담보 없는 신용여신으로 구성돼 있다. 그럼에도 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 17%대와 고정이하여신비율 1% 미만을 유지하고 있다.

[폴리뉴스 권은주 기자]