이를 통해 늘어날 것으로 예상되는 은행권과 보험업권의 대출여력은 약 100조원 규모로, 과도한 자본 적립 부담을 덜어 기업대출을 활성화해 생산적 금융 분야로 자금이 유입되도록 한다는 방침이다.
17일 금융권에 따르면, 금융위원회는 전날 ‘생산적 금융 대전환 회의’를 개최하고 은행권과 보험업권 자본규제 합리화 방안을 발표했다.
이번 조치에 따라 금융사고 발생 시 반영해야 하는 운영 리스크 기간이 일정 요건을 충족하는 경우 단축될 예정이다. 현재까지는 금융사고로 과징금을 부과받는 경우 과징금의 6~7배를 10년간 위험가중자산(RWA)에 반영해야 했다.
그러나 규제 완화로 해당 사업이 중단됐거나 재발 방지 대책이 마련된 경우에 한해서 금융감독원장 승인 후 3년만 반영할 수 있게된다.
이 같은 조치의 핵심은 RWA 부담을 낮춰주는 것이 있다. RWA는 대출과 투자자산의 위험도를 반영해 계산한 자산 규모로, 은행에서 손실이 발생하면 해당 부분을 운영 리스크로 반영해 RWA가 늘어난다.
문제는 RWA가 증가하는 경우 자본비율 관리 부담으로 이어진다는 점이다. 자본비율은 자기자본을 RWA로 나눈 뒤 100을 곱해 산출하는 값으로, 해당 수치가 낮아지면 은행의 대출 여력이 축소된다.
이와 함께 은행들이 적립해온 해외점포 이익잉여금을 구조적 외환포지션 승인 대상에 포함해 시장 리스크 산출시 제외하도록 조치했다. RWA를 구성하는 항목에 시장 리스크도 포함되기 때문에 이 같은 조치가 은행권의 자금 여력 확대로 이어질 수 있게된다.
이를 두고 은행권에서는 자기자본비율(CET1)이 최대 12bp 높아지며 자금 공급 여력이 확대될 것으로 기대하고 있다.
보험업권에 대해서도 지분투자 등을 진행할 때 적용되는 위험액 산정 방식을 완화한다는 방침이다.
구체적으로 국민성장펀드 등 정책프로그램에 투자할 때 적용되는 위험계수가 기존 49%에서 20% 이하로 낮아지게 된다. 또한 벤처투자의 위험계수 역시 49%에서 상장주식 수준인 35%까지 낮춰 생산적 금융으로의 자금유입을 확대한다는 구상이다.
위험계수는 자산별 위험도에 따라 추가로 적립해야 하는 자본비율로, 수치가 낮을수록 투자 여력이 확대된다. 이번 규제 완화로 보험업권의 자금 공급 여력은 최대 24조2000억원 증가할 것으로 추산된다.
이를 위해 정책프로그램 특례가 신설될 예정이다. 장기보유 특례 적용대상에 비상장주식과 펀드를 포함시키는 등 정책프로그램에 10년 이상 투자하면 특례를 적용받을 수 있게 된다.
이동영 금융위원회 보험과장은 이와 관련해 “펀드 존속기간이 10년 이상인 정책펀드 등에 투자할 수 있도록 유인과 여건을 만들어주는 차원”이라고 설명했다.
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