| 서울=한스경제 이성노 기자 | 금융당국이 중동 상황에도 흔들림 없이 생산적 금융으로의 대전환을 추진하기 위해 은행권의 자본규제 완화해 기업대출 등 생산적 금융 여력을 확대한다.
금융위원회는 16일 오후 은행회관에서 '5차 생산적금융 대전환 회의'를 개최해 은행, 보험사 등과 생산적 금융을 위한 은행 자본규제 합리화 방안을 발표했다. 이번 자본규제 합리화 조치로 은행권은 74조5000억원의 추가 공급여력을 확보하게 됐다.
먼저 은행권은 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건의 경우 운영리스크로 3년 이상 인식한 경우 재발방지 대책 마련 등을 전제로 운영리스크 산출 시 배제하기로 했다. 은행의 연평균 손실 금액의 5% 이상, 최소 3년 이상 운영리스크를 인식한 경우에만 해당된다.
최근 담보인정비율(LTV) 담합, 주가연계증권(ELS) 불완전판매 등 대규모 금융사고로 운영리스크 손실사건 규모가 증가했는데, 자본비율 산출 시 10년간 반영돼 은행권에 상당한 자본부담으로 작용하고 있었다. 이에 재발방지 대책이 마련되고, 충분한 보상 완료, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크가 해소되는 경우, 손실사건 배제 심사를 통해 운영리스크 산출에서 제외하기로 했다.
은행으로서는 운영리스크가 줄어들면 자본비율을 맞추기 위해 자기자본을 늘릴 필요가 없어 자금 여력이 생기게 된다. 단, 홍콩 ELS, LTV 담합 사건은 위험가중자산 인식이 3년이 지나지 않아 대상에서 제외된다.
이와 함께 해외사례 등을 고려해 구조적 외환포지션 승인대상을 해외 장기 지분투자(비연결 자회사) 및 해외점포 이익잉여금까지 확대해 이를 시장리스크 산출 시 제외한다.
단기 재무적 투자가 아닌 해외진출 목적인 지분투자의 경우 지분투자 전체를 구조적 외환포지션으로 인정한다. 해외점포 이익잉여금의 경우 배당·회수가 제한되어야 하며, 당기손익에 따라 이익잉여금에 변동이 발생하는 점을 고려해 구조적 외환포지션 인정 규모를 일정 수준으로 제한한다.
내부신용평가모형도 개선한다. 은행이 신용위험 변별력이 저하된 신용평가모형을 재개발 할 경우, 신속하게 심사해 은행의 선구안 강화와 자본여력 확충을 지원한다.
신용평가모형은 개선시 성장성 있는 기업 선별능력을 제고할 수 있고, 건전성·수익성 개선 등에 따라 자본비율 상승 가능성도 높아지게 된다. 유사사례 일괄심사, 중점사항 위주 점검 등을 통해 신용평가모형 변경승인을 최대한 신속하게 처리할 계획이다.
금융위는 "이번 과제 추진 시 은행의 자본여력이 확충되며, 이를 기업대출로 활용할 경우 최대 74조5000억원 규모의 자금공급이 가능할 것으로 전망된다"며 "향후 이번 조치로 증가된 자금공급 여력을 생산적 부문 등에 충분히 공급하는지 등을 면밀히 모니터링하며, 주택담보대출 자본규제 관련 과제 등을 포함한 추가 개선과제 등도 지속 발굴할 예정이다"고 밝혔다.
금융당국은 스트레스 완충자본의 경우 은행의 손실흡수능력, 대내외 경제상황 등을 종합적으로 고려해 도입시기를 검토해 나갈 계획이다.
이억원 금융위원장은 "이번 조치는 일종의 ‘정책 추경조치’로서 추가 자금공급 여력이 ‘위기 극복’과 ‘우리 경제 재도약의 마중물’이 될 것으로 기대한다"며 "은행권의 경우, 기존의 담보와 보증 위주의 영업관행에서 벗어나 미래성장성 높은 분야, 전략산업, 수출현장 등에 자금을 공급해 중동사태로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 자금수요에 신속히 대응하고 ‘민생경제의 든든한 버팀목’이 되어야 한다"고 강조했다.
Copyright ⓒ 한스경제 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
