중동 리스크에 보험업권 긴급 점검…금감원 “재무건전성 대비 강화”

[이데일리 최정훈 기자] 중동 지역 긴장이 고조되면서 금융당국이 보험업권 리스크 점검에 나섰다. 유가 상승과 글로벌 금융시장 변동성 확대가 보험사의 자산운용과 재무건전성에 영향을 줄 수 있다는 판단에서다.

(사진=연합뉴스)

금융감독원은 12일 박지선 보험담당 부원장 주재로 주요 보험사 14곳의 최고재무책임자(CFO)들과 긴급 간담회를 열고 중동 상황에 따른 보험업권 리스크 요인을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의에서는 중동발 지정학적 불확실성이 금융시장 변동성을 확대할 경우 보험사의 재무건전성에 미치는 영향과 중동 지역 내 한국 기업 및 선박에 대한 보험 보장 공백을 최소화하기 위한 대응 방안이 집중 논의됐다.

박 부원장은 보험업의 특성상 장기 자산에 투자하는 비중이 높고 특히 채권·수익증권 등 유가증권 투자 비중이 높은 만큼 시장 변동성 확대 시 재무건전성에 영향을 받을 가능성이 있다고 지적했다. 실제 지난해 9월 기준 보험권의 총자산 대비 유가증권 투자 비중은 70%를 넘는 수준이다.

금감원은 중동 상황이 악화될 경우 다양한 경로를 통해 보험사 리스크가 확대될 수 있다고 보고 대비를 주문했다. 글로벌 경기 둔화에 따른 자산가격 조정, 금리 급등에 따른 자산·부채 듀레이션 미스매칭, 달러 수요 증가에 따른 환헤지 비용 상승 등이 주요 위험 요인으로 거론됐다.

이에 따라 금감원은 보험사들이 해외 사모대출이나 해외 부동산 등 경기 민감 자산에 대한 리스크 관리와 손실흡수 능력을 강화할 필요가 있다고 강조했다. 또 금리·환율·주가 등 경제 변수와 보험위험을 동시에 고려한 복합 위기 상황 분석을 실시하고 자산과 부채를 종합적으로 관리하는 자산부채관리(ALM)를 강화할 것을 당부했다.

보험 상품 설계 단계에서의 계리가정 관리 강화도 주문했다. 계약 초기 이익을 과도하게 반영하거나 낙관적인 계리가정을 적용할 경우 재무건전성에 부담이 될 수 있는 만큼 보험회계와 재무정보의 투명성을 높여야 한다는 것이다.

또 설계사 영입 경쟁 과정에서 고수수료 정책이나 정착지원금 경쟁 등 소비자 신뢰와 재무건전성을 훼손할 수 있는 질서 교란 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다는 방침도 강조했다.

이날 회의에서는 중동 지역 내 한국 기업과 선박에 대한 보험 보장 상황도 함께 논의됐다. 보험사들은 호르무즈 해협 안쪽 페르시아만에 정박한 국내 선박의 경우 중동 상황 악화로 기존 보험 계약을 취소하고 새로운 조건의 보험 계약을 체결하는 사례가 발생하고 있다고 설명했다.

금감원은 대규모 손해 발생 시 국내 보험사와 해외 재보험사 간 정산 지연으로 보험사의 유동성 문제가 발생하지 않도록 필요한 대응 방안을 마련하겠다는 입장을 밝혔다. 필요할 경우 일반계정과 특별계정 간 자금 차입을 일시적으로 허용하는 방안도 검토할 계획이다.

보험사들도 중동 지역에 진출한 국내 기업의 보험 보장 공백을 최소화하기 위해 금융 지원을 강화하기로 했다. 피해 기업이나 소상공인에 대한 보험금 신속 지급과 해외 체류자 대상 긴급 상담 채널 운영 등이 대표적이다.

금감원은 앞으로도 보험업계와 비상 연락 체계를 구축하고 복합 위기 상황 분석과 자체 위기 대응 계획의 적정성을 점검하는 등 중동 상황 장기화 가능성에 대비해 리스크 관리에 나설 방침이다.