한은-통계학회, 'AI 활용과 통계방법론 확장' 포럼
(서울=연합뉴스) 민선희 기자 = 올해 관세 등 무역정책 관련해 원/달러 환율이 약 65원 상승했다는 추정이 나왔다.
서범석 숙명여대 통계학과 교수는 19일 오전 한은 별관에서 한국은행과 한국통계학회 주최로 열린 '경제통계의 진화: 인공지능(AI) 활용과 통계방법론의 확장' 포럼에서 이같이 밝혔다.
서 교수는 지난 2005년 1월부터 올해 4월까지 환율 언급 기사 87만3천건을 선별해 뉴스텍스트에서의 환율 평가 지표를 추출했다.
환율 변동을 정치, 지정학, 불확실성, 금융위기, 국제금융, 주식시장, 인플레이션, 실물경제, 국제무역, 국제유가, 무역정책, 통화정책 등 12개 분류로 나눠 추정한 결과, 환율과의 상관관계는 인플레이션이 가장 높고 실물경제가 가장 낮은 것으로 나타났다.
또 환율 관련 뉴스 언급을 통해 시기별 환율 변동의 주요인을 분석한 결과 올해는 관세 등 무역정책으로 인해 환율이 약 65원 상승한 것으로 추정됐다.
지난해 이후 정치 영향으로는 약 16원, 지난 2022년 인플레이션 영향으로는 약 127원 상승한 것으로 추산됐다.
서 교수는 "뉴스 텍스트를 가공한 정보는 시장이 평가하는 원/달러 환율의 변동 요인 정보를 제공한다"며 "특히 12개월 내 단기 예측에서 텍스트 정보가 일부 유용한 것으로 평가됐다"고 밝혔다.
이날 포럼에서는 오희석 서울대 통계학과 교수가 데이터 전체 분포 구조를 활용해 잠재적인 패턴을 효과적으로 포착할 수 있는 '데이터 적응요인 모형(DAFM)'에 관해 강연했다.
오 교수는 데이터 적응요인 모형이 주가 수익률이나 실업률 예측에서 특이적 변동성 구조를 더 정밀하게 포착하고 예측 정확도를 높일 수 있을 것으로 분석했다.
한희준 성균관대 경제학과 교수는 머신러닝을 이용해 주식시장 변동성 예측 정확도를 높이는 방법을 발표했으며, 한은 관계자들이 소규모 언어모델(SLM)을 활용해 산출한 뉴스심리지수 등 AI 발전과 통계 수요 변화에 대응해 기존 통계를 개선한 사례를 소개했다.
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