한은-통계학회, 'AI 활용과 통계방법론 확장' 포럼

한국은행

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(서울=연합뉴스) 민선희 기자 = 한국은행은 19일 오전 한은 별관에서 한국통계학회와 '경제통계의 진화: 인공지능(AI) 활용과 통계방법론의 확장'을 주제로 포럼을 개최했다.

이날 포럼에서는 오희석 서울대 통계학과 교수가 데이터 전체 분포 구조를 활용해 잠재적인 패턴을 효과적으로 포착할 수 있는 '데이터 적응요인 모형(DAFM)'에 관해 강연한다.

오 교수는 데이터 적응요인 모형이 주가 수익률이나 실업률 예측에서 특이적 변동성 구조를 더 정밀하게 포착하고 예측 정확도를 높일 수 있을 것으로 분석했다.

'AI와 빅데이터 기반의 금융시장 예측'을 주제로 진행되는 두 번째 세션에서는 전통적 경제지표 외에 뉴스 데이터, 이미지, 주식시장 수급 동향 등 다양한 정보를 활용해 경제지표를 설명하는 새로운 방법론을 논의한다.

서범석 숙명여대 통계학과 교수가 거시경제 데이터뿐 아니라 환율 추세 이미지, 뉴스 데이터를 포함한 '멀티뷰 데이터'를 활용해 환율 예측력을 향상하는 방법을 제안한다.

한희준 성균관대 경제학과 교수는 머신러닝을 이용해 주식시장 변동성 예측 정확도를 높이는 방법을 발표한다.

세 번째 세션에서는 한은 관계자들이 소규모 언어모델(SLM)을 활용해 산출한 뉴스심리지수 등 AI 발전과 통계 수요 변화에 대응해 기존 통계를 개선한 사례를 소개한다.

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