한국금융투자협회는 8일 '2024년 10월 장외채권시장 동향'을 발표했다.
10월 금리는 한국은행의 기준금리 인하(0.25%포인트)와 우리나라 국채의 FTSE 세계국채지수(WGBI) 편입 소식 등 채권 강세요인에도 불구하고, 미국 대선에 나선 두 후보의 재정확대 정책 강조로 미국 국채 발행 확대가 예상됐다. 미국 국채금리가 상승한 가운데, 10월 우리나라 국채금리 역시 전구간에서 전월대비 상승하며 마감했다.
월초 한국은행의 기준금리 인하에 대한 기대감으로 전월대비 하락하며 출발하였으나, 5일 미국 대선 이후 미국 국채금리가 추가 상승할 수 있다는 예상으로 국내 국채금리도 월중반까지 전구간에서 상승했다.
월 후반 국내 3분기 GDP성장률이 전분기 대비 0.1%성장에 그치며 11월 기준금리인하 가능성으로 국채금리가 소폭 하락했으나, 한은 총재 발언("성장률이 통화정책에 미치는 영향 미미, 환율요인 고려") 이후 추가 금리인하에 대한 기대감이 약화된 가운데, 금리는 하락폭을 다시 되돌림하며 상승 마감됐다.
10월 채권 발행규모는 회사채 발행이 크게 증가하며 전월대비 10조8000억원 증가(77조원 → 87조8000억원), 발행잔액은 국채, 금융채 등 순발행액이 17조3000억원 증가하면서 2818조4000억원을 기록했다.
회사채 발행은 전월대비 6조원 증가한 16조1000억원 기록, 크레딧 스프레드는 AA-등급과 BBB-등급 모두 전월대비 소폭 축소됐다.
10월 ESG채권 발행은 공공 기관들의 발행 수요가 확대되며, 전월대비 9000억원 증가한 6조5000억원 발행됐다.
10월 회사채 수요예측 금액은 총 55건 3조3900억원으로 전년동월(2조3550억원) 대비 1조350억원 증가했다.
수요예측 전체 참여금액은 18조140억원으로 전년동월(9조1014억원) 대비 8조9126억원 증가했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 531.4%로 전년동월(386.5%) 대비 144.9%포인트 증가했다.
10월 장외 채권거래량은 전월대비 3조2000억원 감소한 423조2000억원을 기록했으며, 일평균 거래량은 전월대비 2조5000억원 감소한 21조2000억원 기록했다.
국채, 특수채는 전월대비 각각 15조4000억원, 2조4000억원 감소한 반면, 금융채와 회사채는 6조6000억원, 5조9000억원 거래가 증가했다.
지난달에 이어 금리인하 기대감이 확대되는 가운데, 10월 중 개인은 국채, 금융채, 회사채 등에 대한 투자수요가 지속되며 2조9000억원 순매수했다.
외국인 투자자는 10월에 국채 5조원, 통안채 3조6000억원 등 총 13조6000억원을 순매수했으며, 지난달에 비해 순매수 규모가 소폭 감소했다.
10월 말 외국인 국내 채권보유 잔고는 전월 말(263조4000억원) 대비 5조5000억원 증가한 268조9000억원 기록했다.
외국인의 순매수는 최근 3개월간 큰 폭으로 확대되고 있으며, 9월 이후 통안증권의 순발행액감소와 통안증권대비 특수은행채의 투자매력도 확대로 10월 중 특수은행채 포함 기타 채권의 순매수가 올해 최고수준을 기록하며 이번 달 국고채와 통안채 순매수 규모를 상회했다.
10월 말 기준 CD수익률은 금통위의 기준금리 인하 및 발행금리 하락 등으로 전월대비 10bp 하락한 3.43%를 기록했다.
10월 중 QIB채권은 신규로 5건, 2조2589억원이 등록됐으며, 10월 말까지 총 422개 종목 약 174조7000억원이 QIB채권으로 등록됐다.
김현정 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스
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