[아시아타임즈=정종진 기자] 우리은행이 1000억원에 가까운 주식파생상품 관련 평가손실에 대해 '고객 손실'과는 전혀 무관하다는 입장을 밝혔다. 아울러 자체적인 리스크관리 실태점검을 통해 지난 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단하는 등 관련 내부통제가 제대로 작동한 사례라고 해명했다.
(사진=연합뉴스)
8일 금융권에 따르면, 우리은행은 지난 6월 리스크관리 실태점검에서 ELS상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다고 설명했다.
담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했지만 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다는 것이다.
우리은행 관계자는 "장외파생상품은 가격 산출이 중요하다"면서 "이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데 이같은 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다"고 부연했다.
이후 우리은행은 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤으며 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했고, 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안하여 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리기준에 맞춰 올해 6월말 결산에 반영한 상황이다.
우리은행 관게자는 "7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했고 관련 내부통제 절차를 더욱 강화했다"면서 "변동성 산출에 관해 팀, 부서 단위 복수 검증과 시장가격 모니터링을 강화하는 한편 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다"고 말했다.
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