韓은행권 ‘SVB 사태’ 발생할 수 있나…S&P “가능성 적다”

이미지 크게 보기 한 시중은행 영업점 창구에서 시민들이 상담을 받고 있는 모습. (사진=연합뉴스)

 

글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 한국을 비롯해 아시아태평양지역에서 미 실리콘밸리은행(SVB) 파산 등과 유사한 사태가 발생할 가능성은 적다고 보았다.

다만 한국의 가계부채 수준이 높은 가운데 부채가 잘 관리되지 않을 경우 은행권에 부정적인 영향이 있을 수 있다고 밝혔다.

베라 채플린 S&P 전무는 국제금융센터가 지난 4일 인천 송도 컨벤시아에서 개최한 국제컨퍼런스 ‘글로벌 통화긴축의 후폭풍: 글로벌 경제와 금융시장이 직면한 위기’에서 “아시아태평양지역의 은행들은 국내 시장에서 가계·개인들이 보유한 예금비중이 전체 금융권 예금에서 큰 비중을 차지하고 있다. 유동성 수준을 보았을 때 상위 60개 아태지역 은행들의 유동성 수준은 적절하다”고 평가했다.

채플린 전무는 “지난 20년간 아태지역의 유동성 자금조달은 상당히 양호했는데 다른 지역보다 2008년 글로벌 금융위기로 인한 영향이 적었고, 유럽 국가부채 사태 때도 영향이 적었다”며 “그 이후 아태지역 은행들은 복원력이 더 좋아졌고, 현 상황에서는 아태지역에서 신용등급을 부여하는 은행 중에서 미 SVB와 비슷한 특성을 보유한 곳이 없다”고 말했다.

그는 “만약 위기가 발생한다면 민간부문에서 시스템적으로 가장 중요한 상업은행들에 이례적인 정부의 지원이 있을 것”이라면서도 “이런 상황이 잘 발생되진 않을 것”으로 보았다. 

 

이미지 크게 보기 베라 채플린 스탠더드앤드푸어스(S&P) 전무가 지난 4일 국제금융센터가 인천 송도 컨벤시아에서 개최한 국제컨퍼런스에서 ‘아태지역 금융기관 전망’에 대해 발표하고 있다. (사진=김수환 기자)

 

거시경제 관점에서 아태지역 은행권의 주요 리스크로는 급격한 경기침체 가능성, 예상보다 높은 고금리 상황으로 인한 가계부채 리스크, 디지털전환 등 구조적 리스크 등을 꼽았다.

채플린 전무는 “경제전망이 예상과 달리 실업이 급격히 늘어나는 등 전반적인 침체가 올 경우 가계와 기업의 차주에 부정적인 영향이 발생하면서 은행의 부실 위험이 늘어나 대손비용이 확대될 수 있다”고 짚었다.

또한 “기업과 정부부채가 팬데믹 이전보다 높은 수준으로, 더 높은 고금리 상황이 유지된다면 기업의 부실 가능성이 커질 수 있어 자산건전성에 부정적인 영향을 줄 수 있다”며 “정부부채가 높은 경우 정부가 적극적인 지원을 제공할 수 있는 여력이 제한될 수 있다”고 우려했다.

그는 가계부채 수준이 높은 국가로 한국이나 호주, 뉴질랜드 등을 예로 들면서 가계부채가 잘 관리되지 않으면 은행권에 부정적인 영향이 있을 수 있다고 보았다.

채플린 전무는 일부 국가의 부동산 시장에서 스트레스 상황이 발생하고 있는 점도 리스크로 꼽았다. “최근 중국의 경우처럼 이러한 상황이 전개되면 은행의 자산건전성에 부정적인 영향을 줄 수 있다”는 것이다.

디지털화나 환경·사회·지배구조(ESG), 사이버 관련 리스크 역시 은행들의 비즈니스 모델이나 리스크 관리 능력을 상쇄시키는 요인으로 짚었다.

다만 채플린 전무는 “많은 은행들이 이 같은 리스크에 대응하기 위해 많은 노력을 기울이고 투자를 하고 있다”고 평가했다.

김수환 기자 [e-mail]