이창용, 은행 차액결제 담보비율 상향 추진… 만의 하나 '뱅크런' 대비

이창용 한국은행 총재가 지난 11일 서울 중구 한국은행에서 4월 금융통화위원회 금리 결정에 대한 기자간담회를 하고 있다. (사진=연합뉴스)

 

이창용 한국은행 총재가 최근 미 실리콘밸리은행(SVB) 사태에서 초고속 뱅크런(대규모 예금인출)이 발생한 것과 관련, 국내 은행의 지급보증 담보자산 상향 검토 필요성을 언급한 가운데 차액결제 담보비율 상향 등 후속 조치가 주목된다.

16일 금융권에 따르면 한은은 각 은행으로부터 차액결제 규모의 70%를 담보로 받아두는 국채·통화안정채권(통안채) 등 차액결제 이행용 담보증권 비율을 2025년 8월까지 100%로 높일 계획이다.

차액결제는 금융기관 사이에 이체 등의 거래에 따른 자금결제를 당일 거래 마감시간까지 보류했다가 마감 후 은행 간 수취액과 지급액을 상계하고 그 차액만을 결제하는 방식이다. 참가자의 자금부담과 결제비용을 경감시켜준다는 점에서 효율적인 방식으로 평가받지만, 거래 발생 후 일정기간이 경과한 후 금융기관 간에 최종결제가 이뤄져 결제리스크가 증가한다는 단점도 있다. 한은이 각 은행으로부터 받아놓는 담보비율 70%는 신용 리스크를 해소하기에 부족한 수준이라는 평가다. 한 은행이 파산해 담보 외 30%의 미결제가 발생할 경우, 현행 손실분담제도에 따라 결제시스템에 참여한 나머지 금융기관들이 우선 분담해서 메워야 하고, 미 SVB 사태처럼 짧은 시간에 은행이 갑자기 파산할 경우 거래은행들이 차액을 정산 받지 못해 연쇄적으로 리스크가 전염될 수 있기 때문이다. 국제결제은행(BIS)도 차액결제 이행용 담보증권 비율을 100%로 권고한 바 있다.

한은은 현재의 이연 차액결제 방식과 달리 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행간 결제까지 마무리돼 신용리스크가 없는 실시간 총액결제(RTGS) 시스템 도입도 준비하고 있다.

한편, 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 미국을 방문 중인 이창용 총재는 14일(미 현지시간) 워싱턴 특파원들과의 간담회에서 “한국은행 결제망에 들어오는 기관은 지급보증을 위한 담보자산이 있는데 결제하는 양이 확 늘면 거기에 맞춰 담보도 늘려야 한다”고 밝혔다. 이 총재는 “SVB 같은 사태가 우리나라에 일어난다는 것이 아니고 우리는 훨씬 안전하지만, 그런 사태가 일어날 때를 대비해야 한다는 의미”라고 말했다.

김수환 기자 [e-mail]