"금리 변동성 최소화해야"…보험업계, 'ALM' 관리 시험대
금융당국이 보험사 경영실태평가에 ‘듀레이션갭’ 지표를 반영하기로 하면서, 보험사들의 자산·부채관리(ALM) 역량이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다.
듀레이션갭은 부채와 자산 간 듀레이션의 차이로, 금리변동에 따라 순자산 가치가 어떻게 달라졌는지를 나타내는 지표이다.
듀레이션갭이 작고 ALM 체계가 안정적인 보험사는 이미 금리 변동 대응력이 확보돼 자본비율과 수익성 방어에 유리하다.
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