한은, 빅데이터 활용 '국고채 모니터링 지수' 개발

국고채 시장에서 실시간 호가·체결 데이터를 이용해 국고채를 모니터링하는 지수를 개발했다.갑작스러운 가격 변동성 확대나 유동성 증발 같은 시장 움직임을 빠르게 포착할 수 있는 기능이다.

한국은행이 21일 공개한 '고빈도 실시간 데이터를 이용한 국고채 시장의 시장기능저하모니터링' BOK이슈노트 보고서에는 이민영 디지털신기술팀 과장의 이 같은 연구 결과가 담겼다.

보고서는 "대용량 빅데이터인 고빈도 호가·체결 데이터를 이용해 시장 유동성, 시장전위와 같은 지수를 실시간 산출해 모니터링함으로써 갑작스러운 가격 변동성 확대와 같은 시장 움직임을 빠르게 포착하고 대응의 적시성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.