한은, '빅데이터' 기반 국채 시장 모니터링…"대응 적시성 제고 기대"

이벤트 분석 결과, 시장 유동성 악화는 대체로 변동성 확대와 함께 발생했다.

보고서를 집필한 이민영 한은 디지털혁신실 디지털기술팀 과장은 “최근 주요국 금융·외환시장에서 시장기능저하 발생이 빈번해지면서 일중 시장상황에 대한 실시간 모니터링 분석에 관심이 높아지고 있다”며 “대용량 빅데이터인 고빈도 호가·체결 데이터를 이용해 시장 유동성, 시장전위와 같은 지수를 실시간 산출해 모니터링함으로써 갑작스러운 가격 변동성 확대와 같은 시장 움직임을 빠르게 포착하고 대응의 적시성을 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이 과장은 “이번 연구는 디지털혁신실의 빅데이터 분석의 일환으로 유동성·변동성 등 국고채 시장의 실시간 모니터링 지수를 시산하고 분석한 것”이라며 “향후 금융시장국의 시장 모니터링에도 유용하게 활용될 수 있도록 분석 결과를 검증하고 시각화 기능을 개발할 계획”이라고 설명했다.