[센머니=홍민정 기자] 미국 뉴욕증시가 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 급락하면서 월가의 공포지수가 20선을 돌파했다. AI 인프라 투자에 대한 불확실성이 확대되는 가운데 옵션시장에서는 추가적인 증시 하락에 대비하는 움직임이 뚜렷해지고 있다.
16일(현지시간) 야후파이낸스와 CNBC 등에 따르면 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 장중 22.31까지 치솟으며 약 4개월 만에 최고 수준을 기록했다. 이후 상승 폭을 일부 반납했지만 전 거래일 대비 약 24% 급등한 20.22를 나타냈다.
VIX는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 옵션 가격을 바탕으로 향후 30일간 예상되는 시장 변동성을 나타내는 지표다. 통상 20을 넘어서면 투자자들의 불안 심리가 높아진 것으로 해석된다.
이번 공포지수 급등은 AI 산업의 수익성에 대한 의구심이 재부각된 영향이 크다. 특히 AI 클라우드 기업 코어위브의 재무 건전성 우려가 확산하면서 기술주 전반에 매도 압력이 집중됐다.
이날 기술주 중심의 나스닥종합지수는 2% 넘게 하락하며 지난 6월 5일 이후 최대 일간 낙폭을 기록했다. 코어위브 역시 두 자릿수 급락세를 나타내며 시장의 불안감을 키웠다.
월가에서는 증시 변동성이 단기간에 진정되기 어려울 것이라는 전망이 나온다. 실제 옵션시장에서는 VIX의 추가 상승에 베팅하는 콜옵션 매수가 크게 늘어난 것으로 나타났다.
CNBC에 따르면 한 투자자는 오는 11월 18일 만기인 VIX 콜옵션 가운데 행사가격 20달러 계약 9,200개를 약 170만달러에 매수했다. 같은 만기의 행사가격 23달러 콜옵션도 1만2,500계약을 약 110만달러에 사들였다.
이는 향후 변동성지수가 높은 수준을 유지하거나 추가 상승할 가능성에 대비한 포지션으로 해석된다.
특히 이날 거래가 집중된 상위 10개 VIX 옵션 가운데 9개가 지수 상승에 베팅하는 콜옵션으로 집계됐다. 이 중 6개는 상대적으로 높은 행사가격에 집중돼 시장의 추가 변동성 확대 가능성을 반영했다.
브렌트 코쿠바 스팟감마 창업자는 "VIX 옵션 거래량 증가와 지수 급등은 투자자들이 기존 포지션을 정리하고 보다 가파른 시장 하락에 대비하고 있다는 신호"라고 분석했다.
시장에서는 AI 인프라 기업들의 신용위험과 기술주 고평가 논란이 해소되지 않은 만큼 당분간 증시의 변동성이 높은 수준을 유지할 가능성에 주목하고 있다.
특히 옵션시장에서 11월 중순 만기 계약을 중심으로 상승 베팅이 확대되고 있다는 점에서 투자자들의 경계심이 단기 조정을 넘어 다음 달까지 이어지고 있다는 분석이다.
다만 VIX 상승에 대한 옵션 베팅이 실제 증시의 추가 하락을 확정적으로 의미하는 것은 아니다. 시장에서는 향후 AI 관련 기업들의 실적과 자금 조달 여건이 투자심리 회복의 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
