고환율 여파…국내은행 3분기 BIS 보통주자본비율 13.59%로 소폭 하락

모든 은행 규제비율 크게 상회, 자본 적정성은 '양호'

[포인트경제] 3분기 국내 은행지주회사의 BIS(국제결제은행) 기준 자본비율이 소폭 하락한 것으로 나타났다. 이는 주로 고환율 지속에 따른 위험가중자산 증가의 영향이 컸던 것으로 분석된다.

금융감독원 /사진=뉴시스

5일 금융감독원이 발표한 국내은행 및 은행지주회사의 올해 9월 말(3분기) BIS 기준 보통주자본비율은 13.59%로 6월 말(13.62%) 대비 0.03%p 하락했다. 총자본비율은 15.87%로 전 부기 말 대비 0.14%p 하락했으며, 기본자본비율은 14.84%로 0.09%p 하락했다.

이는 은행의 자본(분자)은 증가했으나 환율 상승으로 외화 대출 자산 등의 위험가중자산(분모) 환산액이 더 크게 늘어나면서 자본비율이 하락한 것으로 분석된다.

소폭 하락에도 불구하고 국내은행 전체의 자본비율은 감독당국의 규제 기준을 크게 웃도는 양호한 수준을 보였다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 보통주와 이익잉여금 등 가장 질이 좋은 자본만 반영한 것이 보통주자본비율이며 기본자본비율은 여기에 조건부자본증권 등까지 자본으로 인정하며, 총자본비율은 후순위채와 대손충등금까지도 인정하고 있어 BIS가 요구하는 전체 안정성의 최종 척도가 된다.

가장 핵심적인 자본의 질을 나타내는 보통주자본비율은 규제 기준인 8.0%를 훨씬 상회하는 13.59%를 기록하며 손실 흡수 능력이 충분함을 시사했다.

은행별로 보면, 총자본비율 기준으로 우리·KB·신한·씨티·SC·카카오 등이 16.0%를 넘어 매우 안정적인 모습을 보였으며, BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮은 수준이었다. 보통주자본비율은 씨티·SC·카카오·수출입·토스가 14% 이상, KB·하나·신한·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높았다.

금융감독원은 "현재 모든 국내은행의 자본 적정성은 양호한 수준이나, 고금리 지속 및 대내외 불확실성 증대로 신용손실 확대 가능성이 상존하고 있다"고 밝혔다. 이에 따라 은행들이 자본 확충 노력을 지속하고, 자본비율 관리의 중요성을 인식하도록 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 통해 충분한 자본 여력을 갖추도록 유도할 방침이다.